Kiedy Kanut opanował Anglię, Wilhelm wraz z nim udał
się do Danii, by tam kontynuować dzieło chrystianizacji kraju. Zastał tam ogromne zacofanie i mocno ugruntowane pogaństwo. Postanowił więc tam osiąść, podejmując wysiłek misyjny. Dzięki rekomendacji Kanuta został biskupem w Roskilde.
Pewnych informacji o Wilhelmie mamy niewiele, bo jego życiorysu nikt nie napisał, a jedyne źródło do poznania jego działalności, Gesta Danorum Saksa Gramatyka, w partiach, które go dotyczą, nie wydaje się w pełni wiarogodne.
Wilhelm znalazł się w trudnej sytuacji. Po śmierci króla Kanuta władzę objął Swen (nazywany też Widłobrodym), znany z wielu wystąpień przeciwko chrześcijanom. Doprowadził on m.in. do zamordowania wielu ludzi,
nie zapewniając im należnego procesu. Wyrok wykonano
w jednym z kościołów. Wilhelm, narażając się wtedy królowi, oświadczył, że kto przelewa krew w miejscu świętym, nie może przystępować do sakramentów,
dopóki nie odbędzie publicznej pokuty.
Król otoczony przez uzbrojonych strażników przyszedł
do katedry biskupa Wilhelma. Nieuzbrojony biskup zagrodził mu wejście do kościoła. Gdy strażnicy króla wyciągnęli miecze, Wilhelm nadstawił głowę, gotowy poświęcić swe życie w obronie wiary. Ujrzawszy to król poprosił o przebaczenie. Od tej pory Wilhelm został
jego doradcą.
Swen umarł jako pierwszy. Jego ciało pierwotnie złożono
w Ringsted, następnie jednak przeniesiono do katedry
w Roskilde. Wilhelm wyszedł naprzeciw pochodowi żałobnemu i ujrzawszy trumnę z ciałem króla, sam osunął się na ziemię i zmarł. Działo się to około roku 1075; dokładnej daty dziennej nie znamy. Duńskie martyrologium zachowało wzmiankę o Wilhelmie pod datą 2 września. Ciała Wilhelma i Swena pochowano w katedrze w Roskilde.
