Według dokumentu z V w., kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecjana, został aresztowany jego diakon Sozjusz. January udał się do więzienia, aby go pocieszyć. Towarzyszyli mu diakoni: św. Festus i św. Dezyderiusz. Wszystkich aresztowano. Kiedy nie chcieli złożyć ofiary bożkom, namiestnik Drakoncjusz skazał ich na pożarcie przez dzikie niedźwiedzie w amfiteatrze.
Według jednego z podań dzikie zwierzęta nie chciały tknąć św. Januarego i dlatego karę wykonano przez ścięcie mieczem. Gdy ciało męczennika krwawiło po ścięciu głowy, jedna z chrześcijańskich kobiet miała zebrać do flakonika jego krew.
Kilkakrotnie w ciągu roku w Neapolu powtarza się tzw. cud św. Januarego. Obok relikwii, blisko czaszki umieszczonej w relikwiarzu, znajdują się dwie hermetycznie zamknięte ampułki z zakrzepłą krwią Januarego. Na oczach pielgrzymów zakrzepła krew świętego staje się płynna i pulsująca, jakby świeżo wylana. Zjawisko to jest notowane od XIV wieku. Kościół urzędowo o tym zjawisku się nie wypowiedział. Kilkakrotnie zaś ponawiane badania zdają się wskazywać, że fakt ten ma charakter nadprzyrodzony. O relikwiach św. Januarego tak napisał boloński kardynał Lambertini, przyszły Papież Benedykt XIV: „Istnieje w Neapolu krew, która nie może doczekać się zmartwychwstania...”.
