W dniu swego ślubu potajemnie opuścił dom i udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. W Edessie miał być żebrakiem. Żył tam z jałmużny. Budował wszystkich niezwykłą pobożnością. Dzielił się z ubogimi wszystkim, co mu tylko zbywało. Następnie powrócił do Rzymu, gdzie, nierozpoznany, przeżył 17 lat w maleńkiej celi pod schodami rodzinnego domu. Życie spędził na modlitwie i nawiedzaniu sanktuariów rzymskich. Po śmierci znaleziono w jego ręku kartkę z opisem życia. Według legendy jego śmierć miały zwiastować dzwony wszystkich świątyń Wiecznego Miasta. W pogrzebie miał wziąć udział sam Papież i cały Rzym. W jego życiorysie przemieszana jest tradycja z legendą.
W średniowieczu św. Aleksy był bardzo popularną postacią w Europie i Północnej Afryce. Patron licznych zakonów, a także ubogich, pielgrzymów, wędrowców, żebraków. Orędownik podczas trzęsienia ziemi, suszy, złej pogody, w czasie epidemii i plag. Powstały nawet rodziny zakonne pod jego patronatem: bracia aleksjanie, siostry aleksjanki (w. XIV), Kongregacja Sióstr Najświętszego Serca Jezusa i Maryi (XIX w.). Domniemany dom św. Aleksego miał stać w Awentynie. Tam też wystawiono w średniowieczu klasztor benedyktyński i kościół pod wezwaniem św. Aleksego (X w.). Obecna bazylika św. Aleksego pochodzi z XVII wieku i należy do najpiękniejszych kościołów rzymskich.
Św. Aleksy był ulubioną postacią w średniowiecznej literaturze i w sztuce scenicznej. Poemat o św. Aleksym jest jednym z najstarszych zabytków języka we Francji. Pojawia się również wcześnie m.in. w tekstach niemieckich i polskich – „Legenda o św. Aleksym” (XV w.). W Polsce św. Aleksy odbierał szczególną cześć w Tumie pod Łęczycą oraz w Płocku.
Święty Aleksy
Według syryjskiego tekstu z V wieku, Aleksy był Rzymianinem z bardzo zamożnej rodziny rzymskich patrycjuszów: Eufemiusza i Agle.
